SchranzTrading

"Successful trading no longer requires charts but mathematical models that have proven their statistical robustness."

Dkfm. Christian Schranz

Founder and CEO
Schranz Trading Asset Management GmbH

Wir entwickeln Quant Handelssysteme

  • Quantitative Handelssysteme sind Softwarealgorithmen, die Kauf- und Verkaufssignale auf den unterschiedlichen gehandelten Asset Märkten generieren.
  • Quantitativer Handel ist weitgehend datengesteuert und verwendet rein statistische und mathematische Modelle, um die Wahrscheinlichkeit bestimmter Ergebnisse zu ermitteln. Es erfordert eine Menge Rechenleistung für umfangreiche Untersuchungen und stellt aus zahlreichen numerischen Datensätzen schlüssige Hypothesen auf.
  • Quantitatives Investieren, auch bekannt als systematisches Investieren, ist eine Investitionsstrategie, bei dem die mathematische Modellierung, Computersysteme und Datenanalyse eingesetzt werden, um die optimale Wahrscheinlichkeit für die Ausführung eines gewinnbringenden Handels zu berechnen.
overfitting
  • Wir erstellen Portfolios von Algo-Strategien.
    Unsere nächste Stufe - ein Portfolio aus verschiedenen Strategien für mehrere Vermögenswerte.
  • Wir entwickeln Portfolios von nicht korrelierten, unterschiedlichen Strategien, die auf mehreren Märkten und/oder Zeitrahmen handeln.
  • Wir hören nicht bei In-Sample (IS) und Out-of-Sample (OSS) auf, sondern fangen danach mit unseren Robustness Test erst an
  • Wir Überprüfen und schützen uns vor Überoptimierungen (Overfitting).
  • Wir verwendet mehrere fortschrittliche Techniken, um sicherzustellen, dass unsere Strategien robust sind und einen echten Vorteil auf dem Markt haben.
  • Fortgeschrittene Techniken wie Monte-Carlo-Simulationen, Walk-Forward-Optimierungen / Matrix, Systemparameter-Permutationen, Optimierungsprofile, IF-WHEN-Simulationen können automatisch als Teil des Entwicklungsprozesses angewendet werden.

Für TRADER haben wir ein live FOREX PORTFOLIO mit EURUSD, GBPUSD und EURJPY

Handelssysteme Forex
  • In dieser Live-Strategie handeln wir gemeinsam ein 100% automatisiertes EURO-PORTFOLIO. Die folgenden Währungspaare werden derzeit gehandelt: EURUSD, GBPUSD und EURJPY.
  • Infos: Zeitrahmen H1 + H4 von Mo 08:00 bis Fr Close, keine Trades über das Wochenende.
  • Verwaltung des Handels: Ein Mindestkapital von 2.000 EUR beim Broker Darwinex, wir handeln alle Trades als pending orders, die Lotgröße ist 0,01 Lot pro 1.000 EUR Kapital.
  • Sicherheiten: Jeder Handel hat automatisch einen Stop-Loss und einen Take-Profit, wenn der Handel eröffnet wird sowie einen Trailing Stop inkludiert.
  • Nachrichtenhandel: Keine Berücksichtigung von Nachrichten, es wird so gehandelt, wie die Strategien getestet wurden, denn wir nutzen die Volatilität.
  • Systeme: KEINE Grid und KEINE Martingale Systeme, es werden Swing, Breakout und Mean Rerverse Systeme in einem Portfolio gehandelt.
  • Wir handeln hier 100% voll automatisiert für euch unsere SQX Strategien für EURUSD, GBPUSD und EURJPY.
  • Ihr könnt euch unsere Trades direkt in MQL5 anschauen und auch die Trades auf euren eigenen MT4 Account über Metaquotes kopieren.
  • Die Statistiken zu diesem Portfolio könnt ihr euch über FXBlue genauer anschauen.
  • Das Perfomance Update wird mehrmals täglich automatisch ausgeführt.
  • Das hier angeführte Portfolio nimmt auch monatlich an einer Trader Challenge bei Darwinex teil.
  • Hier jetzt noch der Link zum STRATEURO Portfolio bei MQL5.

D.347757
D.347757

Für INVESTOREN bieten wir ein PORTFOLIO mit Forex, Aktien, ETF, Indices und Rohstoffen an

Handelssysteme Forex
  • Darwinex Investor Account (ab 2.000 EUR) - Das hier dargestellen Handelssystem ist als
    CTU INDEX Account bei Darwinex ab sofort handelbar, dazu einfach unten auf die Darwinex Monats-Performance  klicken.
  • Money- und Risk Management findet automatisch und professionell über Darwinex mit max. VAR 6,5% statt.
  • Das Perfomance Update wird mehrmals täglich automatisch über Darwinex ausgeführt.
  • Das hier angeführte Portfolio nimmt auch monatlich an einer Trader Challenge bei Darwinex teil.
    Hier der Link zur Darwinex Trader Challenge: CTU FOREX PORTFOLIO
CTU
Mehr Informationen zum ProjectX

UNSER NEUES ONLINE KURSANGEBOT FÜR 2024

Strategy Quant X ist eine Handelsplattform und Software, die sich auf die Entwicklung von automatisierten Handelsstrategien konzentrierte. Es ermöglichte Händlern und Entwicklern, Handelsalgorithmen mithilfe von Backtesting, Optimierung und Generierung von Handelsstrategien zu erstellen.

Hier sind einige der Funktionen, die wir mit Strategy Quant X im Online Kurs besprechen werden:

  • Strategieentwicklung: Die Plattform ermöglichte es Benutzern, Handelsstrategien auf der Grundlage verschiedener technischer Indikatoren, Muster und Signale zu entwickeln.
  • Backtesting: Trader können ihre erstellten Strategien anhand historischer Daten testen, um die Leistung und Robustheit der Strategien zu bewerten.
  • Optimierung: Es gibt in SQX Werkzeuge zur Optimierung von Handelsstrategien, um die Parameter für maximale Rentabilität bei gegebenen historischen Daten zu finden.
  • Portfolio-Optimierung: SQX kann auch bei der Optimierung von Portfolios unterstützen, um eine ausgewogene Risikoverteilung zu erreichen.
  • Quantitative Analyse: Es gibt Funktionen zur Durchführung quantitativer Analysen und zur Extraktion von Handelsideen aus historischen Daten.
  • Export von Handelsstrategien: Trader können die entwickelten Handelsstrategien in verschiedene Handelsplattformen oder Programmiersprachen exportieren, um sie live zu implementieren und live zu traden.
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BUCHEMPFEHLUNG

"Der Testprozess ist der Schlüssel zu einer profitablen Handelsmethode, und Bob Pardo bringt Ordnung und Vernunft in diesen Prozess. Er zeigt dem Leser, wie man sich im Minenfeld der Optimierung zurechtfindet, und bietet das Walk-Forward-Testing als Möglichkeit an, ein statisches System in ein dynamisches zu verwandeln."

- Perry Kaufman, Autor von New Trading Systems and Methods, Vierte Ausgabe

"Wird Ihr System auch in Zukunft funktionieren? In diesem Buch zeigt Ihnen Bob und Robert Pardo genau, wie Sie ein Handelssystem konstruieren und dann den wichtigsten Schritt von allen machen - den Walk-Forward-Test - um herauszufinden, ob Ihr System wirklich wert ist, gehandelt zu werden. Jetzt können Sie es wissen, bevor Sie handeln!"
- Larry Williams Autor von Trading Stocks & Commodities with the Insiders: Secrets of the COT Report, und Long-Term Secrets to Short-Term Trading

"Wie man die wahrscheinliche zukünftige Leistung von Handelssystemen bewertet, ist nicht nur eine Frage - es ist die Frage, und Pardos 1992 erschienenes Werk Design, Testing, and Optimization of Trading Systems war ein Meilenstein auf diesem Gebiet. Jetzt wurde sein Ansatz aktualisiert und erweitert, um dem technologischen Wandel sowie den zahlreichen Erkenntnissen Rechnung zu tragen, die er auf seinem Weg gewonnen hat. Eine Pflichtlektüre für jeden, der den Handel ernst nimmt."
- Bruce DeVault Präsident, Quantevo-Algorithmic Trading Development

"Dieses Buch ist das maßgebliche Buch über das Entwerfen, Testen und Anwenden von Handelssystemen. Es gibt kein besseres Buch auf dem Markt."

- Courtney Smith Courtney Smith & Co, Inc.

Eine neu erweiterte und aktualisierte Ausgabe des Trading-Klassikers Design, Testing, and Optimization of Trading Systems

Der Handelssystemexperte Robert Pardo ist zurück. In The Evaluation and Optimization of Trading Strategies, einer gründlich überarbeiteten und aktualisierten Ausgabe seines Klassikers Design, Testing, and Optimization of Trading Systems, verrät er, wie er die Programmierung und das Testen von Handelssystemen mit Hilfe einer erfolgreichen und strukturierten Vorgehensweise seiner eigenen bewährten Techniken perfektioniert hat. Mit diesem Buch liefert Pardo dem Leser wichtige Informationen, vom Entwurf praktikabler Handelsstrategien bis hin zur Messung von Themen wie Gewinn und Risiko. In einem einfachen und zugänglichen Stil geschrieben, bietet dieser detaillierte Leitfaden Händlern eine Möglichkeit, ihre Handelsstrategie zu entwickeln und zu überprüfen, unabhängig davon, welche Form sie derzeit verwenden - Stochastik, gleitende Durchschnitte, Chartmuster, RSI oder Ausbruchsmethoden.

Ganz gleich, ob ein Händler seinen Gewinn steigern möchte oder gerade erst mit dem Testen begonnen hat, The Evaluation and Optimization of Trading Strategies bietet praktische Anleitungen und fachkundige Ratschläge zur Entwicklung, Bewertung und Anwendung von erfolgreichen mechanischen Handelssystemen.

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Risikohinweis:
Der Handel mit Futures und Devisen birgt erhebliche Risiken und ist nicht für jeden Anleger geeignet. Ein Anleger könnte möglicherweise die gesamte oder mehr als die ursprüngliche Investition verlieren. Risikokapital ist Geld, das man verlieren kann, ohne seine finanzielle Sicherheit oder seinen Lebensstil zu gefährden. Nur Risikokapital sollte für den Handel verwendet werden, und nur wer über ausreichend Risikokapital verfügt, sollte den Handel in Betracht ziehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Offenlegung der hypothetischen Wertentwicklung:
Hypothetische Performanceergebnisse haben viele inhärente Einschränkungen, von denen einige im Folgenden beschrieben werden. Es wird keine Zusicherung gegeben, dass ein Konto ähnliche Gewinne oder Verluste wie die gezeigten erzielen wird oder wahrscheinlich erzielen wird; tatsächlich gibt es häufig starke Unterschiede zwischen hypothetischen Performanceergebnissen und den tatsächlichen Ergebnissen, die später durch ein bestimmtes Handelsprogramm erzielt werden. Eine der Einschränkungen der hypothetischen Performance-Ergebnisse ist, dass sie im Allgemeinen im Nachhinein erstellt werden. Darüber hinaus beinhaltet der hypothetische Handel kein finanzielles Risiko, und keine hypothetische Handelsbilanz kann die Auswirkungen des finanziellen Risikos des tatsächlichen Handels vollständig berücksichtigen. So sind beispielsweise die Fähigkeit, Verluste zu verkraften oder trotz Handelsverlusten an einem bestimmten Handelsprogramm festzuhalten, wesentliche Punkte, die auch die tatsächlichen Handelsergebnisse negativ beeinflussen können. Es gibt zahlreiche andere Faktoren, die mit den Märkten im Allgemeinen oder mit der Umsetzung eines bestimmten Handelsprogramms zusammenhängen, die bei der Erstellung hypothetischer Performance-Ergebnisse nicht vollständig berücksichtigt werden können und die alle die Handelsergebnisse nachteilig beeinflussen können.

Offenlegung von Testimonials:
Zeugnisse, die auf www.schranztrading.com erscheinen, sind möglicherweise nicht repräsentativ für die Erfahrungen anderer Klienten oder Kunden und stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen oder Erfolge dar.

Wir bieten auch öffentliche Strategien zum mithandeln an...

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