(c) 2024 Einsatz von SQX Ultimate bei Schranz Trading Asset Management GmbH
1. Drawdowns und Volatilität: Strategien mit SQN ≥ 3.0 tendieren dazu, stabilere Equity-Kurven mit geringeren Drawdowns zu erzeugen, was besonders wichtig ist, wenn der Profitfaktor und das Payout Ratio bereits eingeschränkt sind.
2. Profitabilität: Der Unterschied mag bei kurzfristiger Betrachtung (wenige Trades) klein sein, wird jedoch bei einer größeren Anzahl von Trades deutlich, da Strategien mit höherem SQN-Wert weniger anfällig für plötzliche Verluste sind.
3. Konsistenz: Ein höherer SQN-Wert deutet darauf hin, dass die Strategie konsistenter profitable Ergebnisse liefert, selbst unter widrigeren Marktbedingungen.
Alle Strategien sind in Strategy Quant X (Ultimate) entwickelt worden und mit MT4 100% automatisiert. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für die gleiche Performance in der Zukunft. Wir geben hier als Schranz Trading Asset Management GmbH keine Anlage- oder Finanzempfehlung wieder sondern stellen mit Strategy Quant und Darwinex diese Systeme für Schulungszwecke sowie für private Investoren und Trader zur Verfügung. Alle hier dargestellten Konten werden über den Broker Darwinex.com verwaltet und unterliegen den dortigen rechlichen Gegebenheiten.
Strategy Quant X ist eine Handelsplattform und Software, die sich auf die Entwicklung von automatisierten Handelsstrategien konzentrierte. Es ermöglichte Händlern und Entwicklern, Handelsalgorithmen mithilfe von Backtesting, Optimierung und Generierung von Handelsstrategien zu erstellen.
Hier sind einige der Funktionen, die wir mit Strategy Quant X im Online Kurs besprechen werden:
"Der Testprozess ist der Schlüssel zu einer profitablen Handelsmethode, und Bob Pardo bringt Ordnung und Vernunft in diesen Prozess. Er zeigt dem Leser, wie man sich im Minenfeld der Optimierung zurechtfindet, und bietet das Walk-Forward-Testing als Möglichkeit an, ein statisches System in ein dynamisches zu verwandeln."
- Perry Kaufman, Autor von New Trading Systems and Methods, Vierte Ausgabe
"Wird Ihr System auch in Zukunft funktionieren? In diesem Buch zeigt Ihnen Bob und Robert Pardo genau, wie Sie ein Handelssystem konstruieren und dann den wichtigsten Schritt von allen machen - den Walk-Forward-Test - um herauszufinden, ob Ihr System wirklich wert ist, gehandelt zu werden. Jetzt können Sie es wissen, bevor Sie handeln!"
- Larry Williams Autor von Trading Stocks & Commodities with the Insiders: Secrets of the COT Report, und Long-Term Secrets to Short-Term Trading
"Wie man die wahrscheinliche zukünftige Leistung von Handelssystemen bewertet, ist nicht nur eine Frage - es ist die Frage, und Pardos 1992 erschienenes Werk Design, Testing, and Optimization of Trading Systems war ein Meilenstein auf diesem Gebiet. Jetzt wurde sein Ansatz aktualisiert und erweitert, um dem technologischen Wandel sowie den zahlreichen Erkenntnissen Rechnung zu tragen, die er auf seinem Weg gewonnen hat. Eine Pflichtlektüre für jeden, der den Handel ernst nimmt."
- Bruce DeVault Präsident, Quantevo-Algorithmic Trading Development
"Dieses Buch ist das maßgebliche Buch über das Entwerfen, Testen und Anwenden von Handelssystemen. Es gibt kein besseres Buch auf dem Markt."
- Courtney Smith Courtney Smith & Co, Inc.
Eine neu erweiterte und aktualisierte Ausgabe des Trading-Klassikers Design, Testing, and Optimization of Trading Systems
Der Handelssystemexperte Robert Pardo ist zurück. In The Evaluation and Optimization of Trading Strategies, einer gründlich überarbeiteten und aktualisierten Ausgabe seines Klassikers Design, Testing, and Optimization of Trading Systems, verrät er, wie er die Programmierung und das Testen von Handelssystemen mit Hilfe einer erfolgreichen und strukturierten Vorgehensweise seiner eigenen bewährten Techniken perfektioniert hat. Mit diesem Buch liefert Pardo dem Leser wichtige Informationen, vom Entwurf praktikabler Handelsstrategien bis hin zur Messung von Themen wie Gewinn und Risiko. In einem einfachen und zugänglichen Stil geschrieben, bietet dieser detaillierte Leitfaden Händlern eine Möglichkeit, ihre Handelsstrategie zu entwickeln und zu überprüfen, unabhängig davon, welche Form sie derzeit verwenden - Stochastik, gleitende Durchschnitte, Chartmuster, RSI oder Ausbruchsmethoden.
Ganz gleich, ob ein Händler seinen Gewinn steigern möchte oder gerade erst mit dem Testen begonnen hat, The Evaluation and Optimization of Trading Strategies bietet praktische Anleitungen und fachkundige Ratschläge zur Entwicklung, Bewertung und Anwendung von erfolgreichen mechanischen Handelssystemen.
Risikohinweis:
Der Handel mit Futures und Devisen birgt erhebliche Risiken und ist nicht für jeden Anleger geeignet. Ein Anleger könnte möglicherweise die gesamte oder mehr als die ursprüngliche Investition verlieren. Risikokapital ist Geld, das man verlieren kann, ohne seine finanzielle Sicherheit oder seinen Lebensstil zu gefährden. Nur Risikokapital sollte für den Handel verwendet werden, und nur wer über ausreichend Risikokapital verfügt, sollte den Handel in Betracht ziehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Offenlegung der hypothetischen Wertentwicklung:
Hypothetische Performanceergebnisse haben viele inhärente Einschränkungen, von denen einige im Folgenden beschrieben werden. Es wird keine Zusicherung gegeben, dass ein Konto ähnliche Gewinne oder Verluste wie die gezeigten erzielen wird oder wahrscheinlich erzielen wird; tatsächlich gibt es häufig starke Unterschiede zwischen hypothetischen Performanceergebnissen und den tatsächlichen Ergebnissen, die später durch ein bestimmtes Handelsprogramm erzielt werden. Eine der Einschränkungen der hypothetischen Performance-Ergebnisse ist, dass sie im Allgemeinen im Nachhinein erstellt werden. Darüber hinaus beinhaltet der hypothetische Handel kein finanzielles Risiko, und keine hypothetische Handelsbilanz kann die Auswirkungen des finanziellen Risikos des tatsächlichen Handels vollständig berücksichtigen. So sind beispielsweise die Fähigkeit, Verluste zu verkraften oder trotz Handelsverlusten an einem bestimmten Handelsprogramm festzuhalten, wesentliche Punkte, die auch die tatsächlichen Handelsergebnisse negativ beeinflussen können. Es gibt zahlreiche andere Faktoren, die mit den Märkten im Allgemeinen oder mit der Umsetzung eines bestimmten Handelsprogramms zusammenhängen, die bei der Erstellung hypothetischer Performance-Ergebnisse nicht vollständig berücksichtigt werden können und die alle die Handelsergebnisse nachteilig beeinflussen können.
Offenlegung von Testimonials:
Zeugnisse, die auf www.schranztrading.com erscheinen, sind möglicherweise nicht repräsentativ für die Erfahrungen anderer Klienten oder Kunden und stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen oder Erfolge dar.